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2008年3月20日 (木)

外貨の売り方 シミュレーション10(月1回売買その5)

今回は、方法2-3のシミュレーション結果です。購入平均での判断(方法2-1)と境界値での判断(方法2-2)が異なった場合に、方法ごとに決められたルール(前回参照)で売買するのが方法2-3です。今回は、そのうち方法2-3Aでの結果です。

方法2-3A: 購入平均と境界値での判断が異なった場合は、「維持」として売りも買いもしない場合です。

1997年1月から2008年4月時点までの結果は

・購入回数                      49回
・売却回数                      45回
・年平均売買回数                  8.3回
・2008年4月時点での保有ドルの量       9,000ドル
・含み損益                      -59,000円
・確定損益                      869,000円
・通算損益(含み損益+確定損益)        810,000円
・通算損失の最大値(通算利益の最小値)   -183,000円(最も悪かったとき)
・平均購入レート                   106.1円
・最大拠出額(期間中、ドルを最大でどれだけ保有していたか)45,000ドル
・期間利回り(通算損益/最大拠出額・・・年換算)  1.4%

方法2-2Aの場合と同様、11年間に手持ちのドルを売りつくしたのは1回です。「維持」判断の期間も多く、半年以上全く売買しない時期が2回ありました。また、手持ちのドルを売りつくしたあとはレートに限らず12,000ドルまでは積み立てるルールのため、今回もかなり高いレートで積み立てることになり(直後の平均購入レート127.7円)、その後レートが100円あたりまで上昇したため保有ドル高は最大で45,000に達しました。また、含み損も大きく、最大で-183,000円まで膨らみました。

しかし08年4月時点での通算損益はこれまでの方法で最大であり、810,000円となっています。期間利回りは1.4%を示しています。


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