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2008年3月11日 (火)

外貨の売り方 シミュレーション1(5%変動で売買)

前回、シミュレーションの前提についてお話しましたが、今回以降、その結果についてお知らせいたします。

○方法1-A(レートが5%変動するごとに売買)

評価額が5%増えるごとに1,000ドル売り、5%減るごとに1,000ドル買うルールにします。
(つまり、1997年開始時のレートを110円として、初回は115.5円になったら売り、104.5円で買います)。原則的に増えた分だけ売却し、減った分だけ購入するので、売買単位は理論上500ドル前後になりますが、実際には1,000ドル単位で売買します。

連続で円安に動いた後、5%でも円高に動いた場合は、仮に円安と言われるゾーンであってもドルを買うことになるので、平均購入レートよりかなりの円安でも買う場合があります。2008年4月時点までの結果は以下の通りです。

・購入回数                      21回
・売却回数                      21回
・年平均売買回数                  3.7回
・2008年4月時点での保有ドルの量       13,000ドル
・含み損益                      -152,000円
・確定損益                      157,000円
・通算損益(含み損益+確定損益)        4,800円
・通算損失の最大値(通算利益の最小値)   -45,000円(最も悪かったとき)
・平均購入レート                   112.2円
・最大拠出額(期間中、ドルを最大でどれだけ保有していたか)13,000ドル
・期間利回り(通算損益/最大拠出額・・・年換算)  0.0%

21回の購入のうち、11回はそれまでの平均購入レートより高いレートで買っています。また21回の売却のうち、5回は同様に安いレートで売っています。
0%かー・・・と思ってしまうと思いますが、為替レートが110円→99.5円と約100円も円高に変動しており、12,000ドル保有でしたら120,000円下がっているべきところ、下がっていないわけです。さらに、日米の金利差収入、つまりスワップポイントもこれに加算されるわけです。


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